量化多头和量化对冲？

小编将介绍量化多头和量化对冲的相关内容。

1. 量化多头策略的优势

相比于量化对冲策略(中性策略)、指数增强策略,量化多头策略有以下几个不同点:

2. 量化对冲的灵活性

量化对冲基金可以进行完全对冲,也可以进行部分对冲。

以股票量化对冲基金为例,若多头和空头的组合后整体风险敞口控制在10%以内,那么就属于部分对冲。而若整体风险敞口为0,即多头和空头风险完全对冲,那么就属于完全对冲。

3. 获得Alpha的关键

在量化投资领域,如果想要获得Alpha就要靠真本领了。充分利用金融产品,承担风险,追求高收益和最新的投资理论,以及极其复杂的操作技巧都是最大限度获取难得Alpha的关键。

4. 量化对冲的绝对收益

量化对冲追求的是绝对的收益,通过广泛采用各种复杂的量化对冲投资策略来降低投资风险并获取收益。

成为了机构投资和主要的投资策略。量化对冲投资策略是量化投资产品的核心。

5. 股票多头策略

股票多头策略是一种量化对冲策略,旨在利用量化手段对冲风险,以获得***于股市走势的超额收益。

6. 股票市场中性策略

股票市场中性策略是一种量化对冲策略,通过对冲股票的贝塔收益,建立股票多头和股指期货空头头寸,以获取策略收益。

7. 公募量化对冲基金

近年来,券商资管量化产品发行数量大增,公募基金也开始上报多只量化对冲产品。

数据显示,截至5月12日,全市场公募量化对冲基金25只,规模合计超过50。

8. 量化私募大激战

在量化对冲基金中,我们主要将二级策略分为两种类型,分别是量化多头策略以及量化CTA策略。

管理期货(CTA)主要采用的是趋势交易的投资策略。

9. 底部或顶部区域的选择

如果有能力大概率预测到股市底部或顶部区域,则可以在底部区域时认购大仓位的优秀多头策略产品。

在高位危险的时候,切换部分或全部仓位入量化多头或指数增强产品。

10. 量化对冲的定义

量化对冲是量化和对冲两个概念的结合,重点指导投资,通过管理并降低组合系统风险来获得收益。